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恐怖指数と呼ばれるボラティリティ指数(VIX)が上がってますね
ＧＷ後半、世界中の株式市場、為替相場が荒れています。
私自身はこれと言って、短期トレードはしていなかったのですが、投資仲間と７日に飲んだ時、知り合いの億トレーダー１人が日経225オプションで一日で１０００万程の利益をたたき出したとおっしゃてました。
その方いわく、久しぶりにシビレタ相場だったとのこと。
という訳で、この荒れ相場の中大きく利益を出した方もいれば、はたまた損失を出してしまった方がいると思います。
相場が荒れるということは人間の心理にも大きく影響を与えます。
現在、金融市場には様々な商品があるわけですが、その中でボラティリティ指数(VIX)という物があります。
このVIXは別名「恐怖指数」ともいわれ、S＆P500指数のオプション価格を元に算出された指数なのですが、オプション価格が上昇するとVIX値も高くなり、逆にオプション価格が低水準時にはVIX値は低くなります。
一般的にオプション価格は市場上昇時に比べ、下降時により高値をつけやすい傾向にあります。よって、VIX値は投資家が市場に対し悲観的な見方をしている場合に、高くなるといえるでしょう。
そしてここ数日(2010年５月４日～７日前後)、VIX値は急騰しています。
通常時10～20の範囲内動くVIXですが、過去の高値としては２００８年リーマンショック後に８０台を記録しています。
このボラティリティ指数(VIX)ですが、先物も存在していて、それを原資産としたCFDも存在します。
現在日本のCFD業者ではFXオンラインやCMC Markets Japanが取り扱っています。
下図はFXオンラインの取引ツール上でボラティリティ指数(VIX)を選択した状態です。
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